В данном примере по созданию окна создаются кнопки, по нажатию каждой выводится сообщение, в котором значится заголовок кнопки, вызвавшей событие. Сначала вынесите на форму компонент TButton и по его нажатию напишите такой код:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 ShowMessage((Sender as TButton).Caption);
end;

А основное действие свершится по созданию окна:

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 Button1: TButton;
 i: integer;
begin
 for i:=0 to 4 do
 begin
 Button1:=TButton.Create(Form1);
 with Button1 do
 begin
 Parent := Form1;
 Caption := 'Кнопка ' + IntToStr(i + 1);
 Height := 25;
 Width := 75;
 Top := i * 25 + 25;
 Left := 50;
 OnClick := Button1Click;
 end;
 end;
end;